MA6629
高级金融随机分析 (Advanced Stochastic Analysis in Finance)
📘 简介
本课程教授高级概率理论和连续时间随机过程，重点研究其在现实金融模型中的深度应用。内容包括基于测度理论的随机微积分、伊藤公式、Girsanov 定理以及 Black-Scholes 类型偏微分方程的联系。
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🎯 学习目标
完成课程后，学生将能够：
✔️ 构建连续时间模型所需的测度理论框架；
✔️ 介绍布朗运动与伊藤积分，推导伊藤公式；
✔️ 应用 Girsanov 定理及风险中性定价，理解资产定价的基本定理；
✔️ 建立偏微分方程与随机微积分的联系，并应用于衍生品定价与风险对冲。
📊 评估方式
| 评估项目 | 权重 | 具体描述 |
|---|---|---|
| 📋 测试 | 20% | 测试学生对概率理论与随机分析的理解及应用能力。 |
| 📂 作业 | 10% | 包括理论应用和实际金融案例分析的手写作业。 |
| 📝 期末考试 | 70% | 为时三小时的考试，需获得至少 30% 的分数方可通过。 |
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—— CityU