MA5616
衍生品市场中的金融数学 (Financial Mathematics in Derivative Markets)
📘 简介
本课程是一门金融数学入门课程，结合经济学与数学知识，介绍衍生品定价和相关风险分析的主题。学生将学习期货、互换、期权等衍生品的定价模型，包括 Black-Scholes 方程及其在风险分析中的应用。
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🎯 学习目标
完成课程后，学生将能够：
✔️ 清晰解释期货、互换、期权等衍生品的金融概念；
✔️ 基于套利理论建立离散时间模型下的衍生品定价；
✔️ 使用 Ito 计算公式推导连续时间模型下的风险中性价格；
✔️ 理解 Black-Scholes 方程及其在期权风险分析中的应用；
✔️ 掌握风险测量概念并对给定投资组合进行风险评估。
📊 评估方式
| 评估项目 | 权重 | 具体描述 |
|---|---|---|
| 📋 测验 | 20% | 测试学生对离散时间模型、Ito 公式及 Black-Scholes 方程的理解。 |
| 📂 作业 | 10% | 涉及金融概念及数学技术在衍生品市场中的综合应用。 |
| 📝 期末考试 | 70% | 为时三小时的考试，评估学生对衍生品定价模型及风险分析的综合能力。 |
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—— CityU