MA5618
金融中的随机分析 (Stochastic Analysis in Finance)
📘 简介
本课程介绍高级概率理论和离散时间随机过程的概念及其在金融建模与风险分析中的实际应用。学生将学习马尔可夫过程、鞅理论、风险中性定价、测度变化及其在金融衍生品定价中的应用。
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🎯 学习目标
完成课程后，学生将能够：
✔️ 理解马尔可夫链和鞅理论的概念，并分析真实世界中的过程；
✔️ 使用无套利方法在二项模型中为各种衍生品定价；
✔️ 表达风险中性定价并理解其与马尔可夫过程及测度变化的联系；
✔️ 理解停止时间的概念，并在美式期权等衍生品定价中应用。
📊 评估方式
| 评估项目 | 权重 | 具体描述 |
|---|---|---|
| 📋 测验 | 20% | 测试学生对马尔可夫链、鞅理论和风险中性定价的理解。 |
| 📂 作业 | 10% | 学生完成与随机分析及金融衍生品定价相关的作业。 |
| 📝 期末考试 | 70% | 为时三小时的考试，需获得至少30%的分数方可通过。 |
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—— CityU