MA6627
随机利率模型 (Stochastic Interest Rate Models)
📘 简介
本课程探讨利率模型及其相关衍生品定价的量化方法，包括随机利率模型的校准技术（如短期利率模型和远期利率模型）、随机期限结构模型和无穷维视角下的对冲策略。课程将帮助学生掌握利率衍生品的建模与分析技术。
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🎯 学习目标
完成课程后，学生将能够：
✔️ 使用伊藤随机过程描述短期利率模型，并推导无套利条件下的债券价格方程；
✔️ 利用 HJM 模型对远期利率的随机运动进行建模；
✔️ 在 Gaussian HJM 框架下构建 LIBOR 市场模型（BGM 模型）；
✔️ 应用远期测度技术定价利率衍生品并分析短期利率和 LIBOR 过程的期望；
✔️ 提出无穷维分析方法解决期限结构和对冲衍生品的问题。
📊 评估方式
| 评估项目 | 权重 | 具体描述 |
|---|---|---|
| 📋 测试 | 20% | 测试学生对随机利率模型（如 HJM 和 LIBOR 模型）的理解与应用能力。 |
| 📂 作业 | 10% | 学生需完成基于随机方法的利率模型分析和公式推导作业。 |
| 📝 期末考试 | 70% | 为时三小时的考试，涵盖所有课程内容，需获得至少 30% 的分数方可通过。 |
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—— CityU