MS6601
经济学与金融中的统计建模
📘 简介
本课程介绍了金融计量经济学的先进技术，重点分析金融时间序列数据。学生将学习使用自回归（AR）、移动平均（MA）和自回归积分滑动平均（ARIMA）模型进行金融时间序列建模与预测。课程还包括波动性建模（ARCH和GARCH模型）、协整分析和配对交易策略、因子模型等内容。学生将在课堂上动手实践，使用适当的软件工具进行数据分析，打下坚实的金融计量经济学基础。
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🎯 学习目标
完成课程后，学生将能够：
✔️ 应用适当的统计和计量经济学技术分析和解决商业问题；
✔️ 评估统计结果的有效性与局限性，并有效沟通这些结果；
✔️ 选择适合商业环境的统计方法，并阐明所做选择的依据；
✔️ 熟练使用计算机软件执行统计与计量经济学分析；
✔️ 在团队和个人项目中有效合作，进行金融计量经济学研究，并清晰地展示研究结果。
📊 评估方式
| 评估项目 | 权重 | 具体描述 |
|---|---|---|
| 📄 作业 | 40% | 学生需完成作业，使用适当的统计和计量经济学技术解决商业问题。 |
| 📝 课堂期中考试 | 30% | 期中考试评估学生对统计方法和金融计量技术的理解与应用能力。 |
| 📊 项目 | 30% | 小组项目，学生通过合作进行金融计量分析，评估数据结果并展示研究成果。 |
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—— CityU