MS6211
风险管理中的统计建模
📘 简介
本课程全面介绍了金融风险管理的基本原则及其实际应用，重点培养学生的风险识别、评估与减轻技能。课程内容涵盖市场风险、信用风险及操作风险的建模技术，特别是如何利用数据驱动方法来提升决策过程。通过案例研究和实践，学生将能够开发市场和信用风险模型，并能够提出有效的风险管理策略，保障组织的财务稳定和成功。
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🎯 学习目标
完成课程后，学生将能够：
✔️ 理解市场、信用和操作风险的基本定义；
✔️ 掌握风险管理的基本概念和原则；
✔️ 应用适当的模型来衡量风险并提供风险管理解决方案；
✔️ 设计与特定组织需求相适应的风险减轻策略。
📊 评估方式
| 评估项目 | 权重 | 具体描述 |
|---|---|---|
| 📄 项目 | 30% | 学生通过小组项目应用所学知识，解决现实中的风险管理问题。 |
| 📝 作业 | 30% | 学生需完成作业，展示对风险管理概念和方法的理解。 |
| 📝 测试 | 30% | 测试将评估学生对风险管理技术的理解及应用能力。 |
| 💬 课堂参与 | 10% | 评估学生在课堂中的参与度和互动质量。 |
💬 课程评价
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—— CityU