EF5157
固定收益证券
📘 简介
本课程旨在向学生介绍债务市场的分析技术、产品、应用和机构。通过本课程，学生将学习固定收益证券的基本理论，并了解债券市场、利率结构、期货、期权和利率衍生品的应用。课程还涵盖蒙特卡洛模拟和二项树法等定价技术，学生将能够在实际环境中应用这些方法。
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🎯 学习目标
完成课程后，学生将能够：
✔️ 理解固定收益证券的基本概念和利率期限结构的主要理论；
✔️ 运用久期和凸度概念管理利率风险；
✔️ 解释利率衍生品（如远期、期货、掉期、期权），并应用于对冲；
✔️ 使用二项树法定价利率衍生品（如认购期权、认沽期权、利率互换、可赎回债券等）；
✔️ 通过蒙特卡洛模拟定价路径依赖期权和按揭证券。
📊 评估方式
| 评估项目 | 权重 | 具体描述 |
|---|---|---|
| 📄 小组作业 | 50% | 小组作业将要求学生运用本课程中的概念解决实际问题，展示对固定收益证券与利率衍生品的掌握。 |
| 📝 期末考试 | 50% | 期末考试将评估学生对固定收益证券和利率衍生品的理论和应用的掌握情况，考试时长为2小时。 |
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—— CityU