EF5058
资产管理与对冲基金策略
📘 简介
本课程介绍了活跃交易者常用的主要交易策略，并提供分析这些策略的方法。课程涵盖了个别股市（自由股投资、卖空、量化股策略）、股指、货币、固定收益和商品的战术资产配置（全球宏观投资、管理期货策略）、以及相对价值套利策略（固定收益套利、可转换债券套利、事件驱动投资）。
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🎯 学习目标
完成课程后，学生将能够：
✔️ 解释并应用活跃资产管理行业的不同策略；
✔️ 解释并应用交易策略的绩效评估概念；
✔️ 运用投资组合构建与风险管理的概念；
✔️ 应用关键的活跃股权策略，如自由股投资和量化股策略；
✔️ 应用宏观策略和资产配置；
✔️ 解释套利策略，包括固定收益套利和事件驱动策略。
📊 评估方式
| 评估项目 | 权重 | 具体描述 |
|---|---|---|
| 📄 作业 | 20% | 学生将通过作业掌握活跃资产管理策略和工具，评估绩效和管理风险。 |
| 📝 小组项目 | 30% | 小组合作，通过真实数据分析并实施特定的投资策略。 |
| 📝 期末考试 | 50% | 期末考试评估学生对资产管理策略、绩效评估与风险管理的理解与应用能力。 |
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—— CityU